量化交易研发岗

主导交易终端核心模块（行情解析、订单路由、风控引擎）的架构设计与开发，支持期货、股票、期权等多市场接入。
优化低延迟交易链路，实现tick级行情处理与微秒级订单响应（延迟≤5ms）。

**核心模块开发**
开发策略执行引擎，支持多策略并发运行（Python/C++混合编程），提供接口供策略研究员调用。
实现交易订单全生命周期管理（下单、撤单、成交回报），对接交易所CTP、飞马接口。

**性能调优与稳定性保障**
优化内存管理（采用无锁队列、内存池等技术）。
构建实时风险监控模块（包含交易熔断、风险度计算等功能）。

**量化交易对接**
协同量化研究员，将数学模型（如LSTM预测、统计套利）转化为可执行程序代码。

**任职要求**

**教育背景**
本科及以上学历，计算机、金融工程、自动化等相关专业。

**技术能力**
-编程语言：熟练掌握C++（模板元编程、内存优化）或Python（异步IO、高性能计算），至少精通其一。
-低延迟技术：了解DPDK/Solarflare网卡加速、Linux内核Bypass、CPU亲和性绑定等方案。
-分布式系统：熟悉ZeroMQ/Kafka消息队列、Redis集群、gRPC服务开发。
-数据库：熟练使用MySQL/InfluxDB时序数据库，具备SQL性能优化经验。

**项目经验**
3年以上量化交易系统开发经历。

**金融与业务知识（加分项）**
-熟悉期货交易规则（如保证金计算、限仓制度），了解做市商策略（价差管理、流动性控制）。
-具备风控指标设计能力（如VaR计算、滑点模拟）。
-了解FPGA/GPU硬件加速技术，有行情加速或策略计算优化实践案例。
-通过证券/期货从业资格考试，CFA/FRM一级优先。
-有高频交易终端开发经验者优先，熟悉CTP接口深度定制。