量化交易研发岗位

主导交易终端核心模块（行情解析、订单路由、风控引擎）的架构设计与开发，支持期货、股票、期权等多市场接入。
优化低延迟交易链路，实现tick级行情处理与微秒级订单响应（延迟≤5ms）。

核心模块开发
开发策略执行引擎，支持多策略并发运行（Python/C++混合编程），提供API供策略研究员调用。
实现交易订单全生命周期管理（下单、撤单、成交回报），对接交易所CTP/飞马接口。

性能调优与稳定性保障
优化内存管理（无锁队列、内存池技术等）。
设计实时风险监控模块（交易熔断、风险度计算等）。

量化交易对接
与量化研究员协作，将数学模型（如LSTM预测、统计套利）转化为可执行代码。

任职要求

教育背景
本科及以上学历，计算机、金融工程、自动化等相关专业。

技术能力
编程语言：精通C++（模板元编程、内存优化）或Python（异步IO、高性能计算），至少熟练掌握一门。
低延迟技术：了解DPDK/Solarflare网卡加速、Linux内核Bypass、CPU亲和性绑定。
分布式系统：熟悉ZeroMQ/Kafka消息队列、Redis集群、gRPC服务开发。
数据库：熟练使用MySQL/InfluxDB时序数据库，具备SQL优化能力。

项目经验
3年以上量化交易系统开发经历。

金融与业务知识（加分项）
了解期货交易规则（如保证金计算、限仓制度），掌握做市策略（价差管理、流动性控制）。
具备风控指标设计经验（VaR计算、滑点模拟）。
了解FPGA/GPU硬件加速技术，有行情加速或策略计算优化实践案例。
通过证券/期货从业资格考试，持有CFA/FRM一级者优先。
有高频交易终端开发背景者优先，熟悉CTP接口深度定制。